金融計算：Excel VBA基礎實作

Author 李明達

Publisher 華藝數位 /Airiti Press

Save Saved

Released

2014/08/01

Language

Traditional Chinese

File format

PDF (39MB), fit in large screen and Pubook

Pages

394

205324

ISBN

9789865943721

Provide Adobe DRM

Provide PDF

Offer DRM free license

Buy products firstAnd download app to watch

Details

金融計算：Excel VBA基礎實作（10440）

Author 李明達

Publisher Airiti Press

Released

2014/10/09

Language

Traditional Chinese

550054

ISBN

9789865943721

eBook

NT$360

Standard NT$450

Get NT$54 off

查看適用禮券

Buy

Preview

Buy for others

金融計算是一門結合財務工程與程式語言的學科，它不涉及複雜的公式推導，而是將財務工程最終導出的模型程式化，並運用在金融實務操作上。本書選用Microsoft Excel 這個最為人熟悉且運用普遍的計算工具，透過本書，讀者能學習到實務上常用的財務工程模型，並了解如何運用VBA 將這些模型程式化，再透過Excel表單簡易操作並運用。書中的表單介面為作者累積多年教學與實務經驗所設計，透過表單的呈現，期望讀者能對財工模型有更深刻的理解，是一本最適合的金融計算入門書籍。

麻煩的金融計算，用Excel即可輕鬆搞定！

四大主題：

◎ 模型簡介及公式說明

◎ Excel表單建置

◎ 模型的運用範例

◎ VBA程式設計

Step by Step說明Excel表單建置與VBA設計程序，37個實務範例，幫助您輕鬆掌握、深入理解金融計算在商品評價及風險管理上的運作。

金融計算是一門結合財務工程與程式語言的學科，它不涉及複雜的公式推導，而是將財務工程最終導出的模型程式化，並運用在金融實務操作上。

本書選用Microsoft Excel這個最為人熟悉且運用普遍的計算工具，透過本書，讀者能學習到實務上常用的財務工程模型，並了解如何運用VBA將這些模型程式化，再透過Excel表單簡易操作並運用。書中的表單介面為作者累積多年教學與實務經驗所設計，透過表單的呈現，期望讀者能對財工模型有更深刻的理解，是一本最實用的金融計算入門書籍。

Unit 1 　VBA

Chapter 1：VBA

1-1 　認識Excel VBA 1-2

1-2 　資料型態(Data Type)與變數 1-5

1-3 　陣列(array) 1-8

1-4 　運算子 1-10

1-5 　流程控制指令 1-12

1-6 　Sub及Function 1-14

1-7 　通用程序與內建函數的調用 1-17

Chapter 2：規劃求解

2-1 　規劃求解Solver.xlam 2-2

2-2 　投資組合管理 2-9

2-3 　最適投資組合表單建置 2-12

2-4 　範例 2-16

2-5 　自訂函數 2-19

Unit 2 　選擇權評價

Chapter 3：Black-Scholes公式

3-1 　股價的隨機過程 3-2

3-2 　Black-Scholes 3-3

3-3 　Greeks 3-5

3-4 　選擇權避險策略 3-9

3-5 　隱含波動率(Implied volatility) 3-11

3-6 　Black-Scholes表單建置 3-14

3-7 　Black-Scholes一般式 3-22

3-8 　Black-Scholes一般式表單建置 3-30

3-9 　自訂函數 3-32

Chapter 4：樹狀結構

4-1 　二元樹模型(Binomial Option Pricing Model) 4-2

4-2 　二元樹模型Greeks 4-12

4-3 　二元樹模型表單建置 4-13

4-4 　Boyle三元樹 4-20

4-5 　Boyle三元樹表單建置 4-22

4-6 　自訂函數 4-24

Chapter 5：有限差分法(Finite Differences)

5-1 　顯式有限差分法(Explicit Finite Differences) 5-3

5-2 　隱式有限差分法 (Implicit Finite Differences) 5-8

5-3 　有限差分法表單建置 5-14

5-4 　自訂函數 5-18

Chapter 6：蒙地卡羅模擬法(Monte Carlo Simulation)

6-1 　隨機亂數(Random Number) 6-2

6-2 　蒙地卡羅模擬法(Monte Carlo Simulation) 6-7

6-3 　蒙地卡羅模擬法─歐式選擇權表單建置 6-14

6-4 　蒙地卡羅模擬法─最小平方法(LSM)表單 6-18

6-5 　自訂函數 6-19

Unit 3 　固定收益

Chapter 7：債券

7-1 　債券價格 7-2

7-2 　隱含殖利率 7-4

7-3 　債券敏感性分析 7-5

7-4 　債券價格表單建置 7-11

7-5 　自訂函數 7-13

Chapter 8：利率期間結構

8-1 　利率期間結構 8-2

8-2 　即期利率與遠期利率 8-4

8-3 　調整期間法 8-7

8-4 　拔靴法(Bootstrap Method) 8-12

8-5 　計量估計法 8-17

8-6 　自訂函數 8-30

Chapter 9：利率均衡模型

9-1 　Vasicek (1977) Model 9-2

9-2 　Cox, Ingersoll, and Ross (1985) Model 9-5

9-3 　一般均衡模型表單建置 9-8

9-4 　自訂函數 9-14

Chapter 10：Hull-White利率三元樹

10-1 　Hull-White (1990,1994a) Model 10-2

10-2 　三元樹表單建置 10-14

10-3 　浮動利率債券 10-17

10-4 　參數校準(Calibration) 10-21

10-5 　參數校準表單建置 10-26

10-6 　自訂函數 10-28

Unit 4 風險管理

Chapter 11：市場風險─風險值(Value at Risk；VaR)

11-1 　風險值(Value at Risk；VaR) 11-2

11-2 　風險值的衡量方法 11-3

11-3 　回朔測試 11-19

11-4 　自訂函數 11-26

Chapter 12：信用風險─選擇權模型

12-1 　以選擇權模型衡量信用風險 12-2

12-2 　牛頓拉福森法 12-5

12-3 　選擇權模型表單建置 12-8

12-4 　自訂函數 12-13

參考文獻 13-1

附錄：如何使用附帶表單範例檔案　14-1

asnd

Unit 1 　VBA

Chapter 1：VBA

1-1 　認識Excel VBA 1-2

1-2 　資料型態(Data Type)與變數 1-5

1-3 　陣列(array) 1-8

1-4 　運算子 1-10

1-5 　流程控制指令 1-12

1-6 　Sub及Function 1-14

1-7 　通用程序與內建函數的調用 1-17

Chapter 2：規劃求解

2-1 　規劃求解Solver.xlam 2-2

2-2 　投資組合管理 2-9

2-3 　最適投資組合表單建置 2-12

2-4 　範例 2-16

2-5 　自訂函數 2-19

Unit 2 　選擇權評價

Chapter 3：Black-Scholes公式

3-1 　股價的隨機過程 3-2

3-2 　Black-Scholes 3-3

3-3 　Greeks 3-5

3-4 　選擇權避險策略 3-9

3-5 　隱含波動率(Implied volatility) 3-11

3-6 　Black-Scholes表單建置 3-14

3-7 　Black-Scholes一般式 3-22

3-8 　Black-Scholes一般式表單建置 3-30

3-9 　自訂函數 3-32

Chapter 4：樹狀結構

4-1 　二元樹模型(Binomial Option Pricing Model) 4-2

4-2 　二元樹模型Greeks 4-12

4-3 　二元樹模型表單建置 4-13

4-4 　Boyle三元樹 4-20

4-5 　Boyle三元樹表單建置 4-22

4-6 　自訂函數 4-24

Chapter 5：有限差分法(Finite Differences)

5-1 　顯式有限差分法(Explicit Finite Differences) 5-3

5-2 　隱式有限差分法 (Implicit Finite Differences) 5-8

5-3 　有限差分法表單建置 5-14

5-4 　自訂函數 5-18

Chapter 6：蒙地卡羅模擬法(Monte Carlo Simulation)

6-1 　隨機亂數(Random Number) 6-2

6-2 　蒙地卡羅模擬法(Monte Carlo Simulation) 6-7

6-3 　蒙地卡羅模擬法─歐式選擇權表單建置 6-14

6-4 　蒙地卡羅模擬法─最小平方法(LSM)表單 6-18

6-5 　自訂函數 6-19

Unit 3 　固定收益

Chapter 7：債券

7-1 　債券價格 7-2

7-2 　隱含殖利率 7-4

7-3 　債券敏感性分析 7-5

7-4 　債券價格表單建置 7-11

7-5 　自訂函數 7-13

Chapter 8：利率期間結構

8-1 　利率期間結構 8-2

8-2 　即期利率與遠期利率 8-4

8-3 　調整期間法 8-7

8-4 　拔靴法(Bootstrap Method) 8-12

8-5 　計量估計法 8-17

8-6 　自訂函數 8-30

Chapter 9：利率均衡模型

9-1 　Vasicek (1977) Model 9-2

9-2 　Cox, Ingersoll, and Ross (1985) Model 9-5

9-3 　一般均衡模型表單建置 9-8

9-4 　自訂函數 9-14

Chapter 10：Hull-White利率三元樹

10-1 　Hull-White (1990,1994a) Model 10-2

10-2 　三元樹表單建置 10-14

10-3 　浮動利率債券 10-17

10-4 　參數校準(Calibration) 10-21

10-5 　參數校準表單建置 10-26

10-6 　自訂函數 10-28

Unit 4 風險管理

Chapter 11：市場風險─風險值(Value at Risk；VaR)

11-1 　風險值(Value at Risk；VaR) 11-2

11-2 　風險值的衡量方法 11-3

11-3 　回朔測試 11-19

11-4 　自訂函數 11-26

Chapter 12：信用風險─選擇權模型

12-1 　以選擇權模型衡量信用風險 12-2

12-2 　牛頓拉福森法 12-5

12-3 　選擇權模型表單建置 12-8

12-4 　自訂函數 12-13

參考文獻 13-1

附錄：如何使用附帶表單範例檔案　14-1

askw

Unit 1 　VBA

Chapter 1：VBA

1-1 　認識Excel VBA 1-2

1-2 　資料型態(Data Type)與變數 1-5

1-3 　陣列(array) 1-8

1-4 　運算子 1-10

1-5 　流程控制指令 1-12

1-6 　Sub及Function 1-14

1-7 　通用程序與內建函數的調用 1-17

Chapter 2：規劃求解

2-1 　規劃求解Solver.xlam 2-2

2-2 　投資組合管理 2-9

2-3 　最適投資組合表單建置 2-12

2-4 　範例 2-16

2-5 　自訂函數 2-19

Unit 2 　選擇權評價

Chapter 3：Black-Scholes公式

3-1 　股價的隨機過程 3-2

3-2 　Black-Scholes 3-3

3-3 　Greeks 3-5

3-4 　選擇權避險策略 3-9

3-5 　隱含波動率(Implied volatility) 3-11

3-6 　Black-Scholes表單建置 3-14

3-7 　Black-Scholes一般式 3-22

3-8 　Black-Scholes一般式表單建置 3-30

3-9 　自訂函數 3-32

Chapter 4：樹狀結構

4-1 　二元樹模型(Binomial Option Pricing Model) 4-2

4-2 　二元樹模型Greeks 4-12

4-3 　二元樹模型表單建置 4-13

4-4 　Boyle三元樹 4-20

4-5 　Boyle三元樹表單建置 4-22

4-6 　自訂函數 4-24

Chapter 5：有限差分法(Finite Differences)

5-1 　顯式有限差分法(Explicit Finite Differences) 5-3

5-2 　隱式有限差分法 (Implicit Finite Differences) 5-8

5-3 　有限差分法表單建置 5-14

5-4 　自訂函數 5-18

Chapter 6：蒙地卡羅模擬法(Monte Carlo Simulation)

6-1 　隨機亂數(Random Number) 6-2

6-2 　蒙地卡羅模擬法(Monte Carlo Simulation) 6-7

6-3 　蒙地卡羅模擬法─歐式選擇權表單建置 6-14

6-4 　蒙地卡羅模擬法─最小平方法(LSM)表單 6-18

6-5 　自訂函數 6-19

Unit 3 　固定收益

Chapter 7：債券

7-1 　債券價格 7-2

7-2 　隱含殖利率 7-4

7-3 　債券敏感性分析 7-5

7-4 　債券價格表單建置 7-11

7-5 　自訂函數 7-13

Chapter 8：利率期間結構

8-1 　利率期間結構 8-2

8-2 　即期利率與遠期利率 8-4

8-3 　調整期間法 8-7

8-4 　拔靴法(Bootstrap Method) 8-12

8-5 　計量估計法 8-17

8-6 　自訂函數 8-30

Chapter 9：利率均衡模型

9-1 　Vasicek (1977) Model 9-2

9-2 　Cox, Ingersoll, and Ross (1985) Model 9-5

9-3 　一般均衡模型表單建置 9-8

9-4 　自訂函數 9-14

Chapter 10：Hull-White利率三元樹

10-1 　Hull-White (1990,1994a) Model 10-2

10-2 　三元樹表單建置 10-14

10-3 　浮動利率債券 10-17

10-4 　參數校準(Calibration) 10-21

10-5 　參數校準表單建置 10-26

10-6 　自訂函數 10-28

Unit 4 風險管理

Chapter 11：市場風險─風險值(Value at Risk；VaR)

11-1 　風險值(Value at Risk；VaR) 11-2

11-2 　風險值的衡量方法 11-3

11-3 　回朔測試 11-19

11-4 　自訂函數 11-26

Chapter 12：信用風險─選擇權模型

12-1 　以選擇權模型衡量信用風險 12-2

12-2 　牛頓拉福森法 12-5

12-3 　選擇權模型表單建置 12-8

12-4 　自訂函數 12-13

參考文獻 13-1

附錄：如何使用附帶表單範例檔案　14-1

Details

Released

2014/08/01

Language

Traditional Chinese

File format

PDF: Fit in large screen

Provide Adobe DRM

Provide PDF

Offer DRM free license

205324

ISBN

9789865943721

Buy products firstAnd download app to watch

Details

All

Management

Investing

Marketing

All

LGBTQ

Literature

Fiction

Romantic Fiction

All

Recreation

Illustrated Book

Fortune Telling

Travel

Eating Habits

Fitness

All

History/Geography

Law

Politics/Military

Applied Sciences

Natural Sciences

Philosophy

Biographies

Sociology

All

Computers/Technology

Language

All

Motivational

Health/Nutrition

Christianity

Buddhism

Taoism

Islam

Other Religions

Relationships

All

Comics

Illustrations

Fan Works

Romance Mangas for Teens

Teenage Mangas

High School Mangas

Romance Mangas

Yaoi Mangas

GL Mangas

TL Mangas

Gay Mangas

Others

All

Performance Art

Art

Design

Photography

All

Education

Kids/Teenagers

Pregnancy/Childbirth

All

Study

Government Exams

Financial Licenses

Teacher Exams

Professional Exams

TOEFL/TOEIC

Learning Skills

Official Publications

Job Hunting Exams

All

Female Photo Books

Male Photo Books

All

Business Management

Investing

Direct Marketing

Advertising

Law

All

News Analysis