時間序列分析下的選擇權定價： 使用R語言

目錄
第1章 BSM模型 1
1.1 幾何布朗運動 1
1.1.1 GBM的意義與模擬 2
1.1.2 GBM內參數的估計 8
1.2 BSM模型的應用 14
1.3 波動率微笑曲線與波動率曲面 21
第2章 MJD模型 35
2.1 跳動的GBM 37
2.1.1卜瓦松過程與複合卜瓦松過程 37
2.1.2 跳動-擴散過程 42
2.2 估計的MJD模型 49
2.2.1 最大概似估計法 49
2.2.2 動差法 54
2.3 MJD模型下的選擇權定價 58
第3章 利率的模型化 67
3.1 Black模型 67
3.1.1 期貨選擇權價格的計算 67
3.1.2 利率上限、利率下限與利率上下限選擇權 71
3.2 利率的模型化 77
3.2.1 Vasicek模型 77
3.2.2 CIR模型 85
3.3 GMM的應用 90
3.3.1 GMM 90
3.3.1.1 動差法 91
3.3.1.2 GMM的估計步驟 100
3.3.2 CKLS模型 105
第4章 傅立葉轉換 111
4.1 傅立葉轉換的意義 111
4.1.1 一些準備 112
4.1.2 傅立葉轉換的定義 117
4.2 特性函數 125
4.2.1 特性函數的意義 125
4.2.2 累積與動差母函數 131
4.3 選擇權的定價 137
第5章 Lévy過程 143
5.1 一些準備 143
5.2 Lévy過程 150
5.2.1 Lévy過程的內涵 151
5.2.2有限活動與無限活動的Lévy過程 161
5.2.2.1 Kou模型 161
5.2.2.2 NIG模型 168
5.2.2.3 VG過程 172
5.3 NIG與VG分配 178
第6章 快速傅立葉轉換 185
6.1何謂FFT？ 185
6.2 選擇權定價：使用FFT 193
6.2.1 CM方法 194
6.2.2 FRFT 203
6.3 校準 208
附錄：TXO201101買權價格資料 215
第7章 GARCH模型 218
7.1 財金時間序列資料的獨特性 218
7.2 ARCH/GARCH模型 229
7.2.1 ARCH/GARCH模型的簡介 229
7.2.2 GARCH模型的估計與檢定 237
7.3 非對稱的GARCH模型 247
第8章 Heston模型 257
8.1 H模型 257
8.1.1 蒙地卡羅方法 257
8.1.2 德爾塔-機率分解方法 264
8.2 HN模型 270
8.2.1 HN模型的模擬 270
8.2.2 HN模型的選擇權定價 275
8.3 ML估計 281
附錄：TXO202009C買權價格資料 288
參考文獻 293
中文索引 298
英文索引 301

學歷
國立中山大學財務管理博士
國立政治大學經濟學系碩士
東海大學經濟學系學士


經歷
國立屏東大學財務金融學系副教授 (退休)
國立屏東商業技術學院財務金融系副教授
國立屏東商專財務金融科講師
私立致理商專國際貿易科講師


著作
財金統計學：使用R語言 (財統) (五南)
經濟與財務數學：使用R語言 (財數) (五南)
衍生性金融商品：使用R語言 (衍商) (五南)
財金時間序列分析：使用R語言 (財時) (五南)
統計學：使用Python語言 (統計) (五南)


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