以Python取勝——計量交易快速上手

推薦序 渾水
Option Jack
Brian
蔡嘉民
歐陽一心
自序
前言 在計量基金工作時領悟的致勝之道

第1章 計量交易簡介
1.1 原理、用途及優勢
1.2 計量策略種類
1.3 計量策略框架流程
1.4 策略的啟示
1.5 為何要用Python


第2章 ETF、期貨及期權的特點
2.1 交易所買賣基金（ETF）
2.2 期貨（futures）
2.3 期權（options）
2.4 ETF、期貨及期權特性比較與工具運用的要點

第3章 Python語法精華及基礎計量分析
3.1 套件準備
3.2 語法精華
3.3 計量分析的統計/數學知識
3.4 Python回測工具介紹

第4章Python交易所買賣基金（ETF）計量交易策略
4.1 策略種類簡介
4.2 如何選擇合適資產類別/市場
4.3 ETF計量策略例子示範

第5章 Python期貨計量交易策略
5.1 策略種類簡介
5.2 期貨策略實戰例子

第6章 Python期權計量分析
6.1 波幅率交易
6.2 金融產品的各種波幅率
6.3 波幅率應用
6.4 我使用波幅率計量分析的例子

第7章 策略表現不符預期的解決方法
7.1 減低參數數量的策略
7.2 另類buy and hold策略設定

第8章 股票指數產品的金融啟示
8.1 被動投資股指產品的問題
8.2 股票指數編制方法的交易策略
8.3 指數再平衡的金融啟示

總結
附錄 簡易Excel操作

錢琛，遊走於Public Side與Private Side，從自型交易到私募基金的projects也有參與，能炒的都炒。

深信計量交易能幫助散戶獲勝。

資歷：
- 現任外資投行計量工程師
- 香港程式交易研究中心策略顧問
- 曾任對沖基金、自型交易商計量分析員
- Fortune Insight、秒投專欄作家
- 新城財經台節目嘉賓
- Chief Stock致富思維節目嘉賓
- 畢業於香港大學商學院，主修計量金融
-活躍於MeWe及Facebook，其中Facebook近萬Followers