程式交易快穩準

推薦序 關廷軒、馬家俊、達、錢琛、歐陽一心
自序
前言

第一章: 為什麼你需要程式交易？
1.1程式交易賺被動收入
1.2人手交易陷劣勢
1.3短炒比長揸好
1.4系統化交易 與大戶一戰高下

第二章: 程式交易全球掘金
2.1跨地域投資 留意市場流通性
2.2跨資產投資 永遠是牛市
2.3交易衍生品前 留意標的物

第三章: 制訂致勝策略
3.1 如何構思策略
3.2初學者：三個方向策略
3.3低風險：八個中性策略
3.4炒期權：三個波動率策略
3.5本金多：市場莊家策略

第四章: 交易成本主宰策略成敗
4.1增出手頻率 減少手續費
4.2 市價盤交易 提防買賣差價
4.3 隱藏的滑價 隨時賺變蝕
4.4孖展沽空前 必計利息

第五章：軟件選擇
5.1 Excel
5.2 MultiCharts vs AmiBroker
5.3 Python

第六章: 回測
6.1 Fact check資料
6.2決定開倉平倉時機
6.3 止賺止蝕需度身訂造
6.4 參數選擇

第七章：如何判斷策略表現
7.1交易策略的生命循環
7.2 Calmar比率愈高愈安全
7.3夏普比率計算穩定性
7.4 修復時間愈短愈好
7.5橫向直向倍大回報

第八章: 策略優化
8.1 4個優化方法
8.2 提防過度優化
8.3 解決過度優化
8.4 推進分析
8.5案例— —盈富基金保歷加通道策略

第九章：第二層優化
9.1 倉位控制
9.2 如何決定注碼
9.3 期貨策略必計VAR
9.4真正的分散投資

第十章:下單實戰
10.1 選擇好的API
10.2常見問題解難
10.3何時應放棄程式？
10.4何時要介入程式？

總結
附錄：誰是舞高弄低的大戶？

蔡嘉民 （Calvin）
- 現任對沖基金組合經理
- 香港程式交易研究中心聯合創辦人
- 曾任私募基金首席策略師、市場莊家量化分析師
- 中港演算交易比賽 2017 全場總冠軍兼最佳策略獎
- 港交所資產管理比賽 2016 亞軍
- 參與中國銀行（香港）投資比賽 2015 ，兩個月獲得 13 倍回報
- 報章及財經雜誌專欄作家
- NowTV及ViuTV財經節目常駐嘉賓
- 著有暢銷書《程式交易的理論與實踐》
- 香港大學畢業
- Facebook粉絲超過1萬